跨期套利到底好赚在哪？ 新湖期货股指研究员、上海证券交易所期权高级策略顾问赵歆怡在本节课程中讲到：量化机构真正盯住的，不是情绪，也不是方向，而是“价差的统计规律”。
今年上半年，IC的远月贴水一路加深，当月贴水收敛更快，“多当月、空远月”几乎成了结构性机会。 背后的逻辑也意外简单： 价差是否偏离？贴水是否走深？动量是否延续？ 当三项信号同时点亮，量化资金不会犹豫。
很多人以为跨期套利高深，其实关键就在于： 基差率百分位怎么判断？分红怎么影响价差？为什么动量能延续2–3年？
本节内容中，你会发现——跨期套利比你想象的更透明、更逻辑化，也更可验证。对「大师课｜股指期货全景解析」感兴趣的朋友，欢迎点击此处或下方图片加入。
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